Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
1

Theory and inference for a Markov switching GARCH model

Année:
2010
Langue:
english
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PDF, 488 KB
english, 2010
3

On asymptotic theory for multivariate GARCH models

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
6

Regime Switching GARCH Models

Année:
2006
Langue:
english
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english, 2006
9

A model selection method for S-estimation

Année:
2007
Langue:
english
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english, 2007
11

Forecasting exchange rates: A robust regression approach

Année:
2007
Langue:
english
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english, 2007
17

A note on the Tobit model in the presence of a duration variable

Année:
2015
Langue:
english
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PDF, 358 KB
english, 2015
20

An ARCH model without intercept

Année:
2015
Langue:
english
Fichier:
PDF, 391 KB
english, 2015
21

Asymptotic Theory for a Factor GARCH Model

Année:
2009
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.37 MB
english, 2009
22

ASYMPTOTIC THEORY FOR A FACTOR GARCH MODEL

Année:
2009
Langue:
english
Fichier:
PDF, 200 KB
english, 2009
24

The effect of additive outliers on a fractional unit root test

Année:
2016
Langue:
english
Fichier:
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english, 2016
25

A model selection method for S-estimation

Année:
2007
Langue:
english
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PDF, 2.13 MB
english, 2007
26

On Asymptotic Theory for ARCH (∞) Models

Année:
2017
Langue:
english
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english, 2017
27

Least-squares estimation of GARCH(1,1) models with heavy-tailed errors

Année:
2017
Langue:
english
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PDF, 394 KB
english, 2017
28

Theory and Inference for a Markov Switching GARCH Model

Année:
2007
Langue:
english
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english, 2007
29

Forecasting Exchange Rates: A Robust Regression Approach

Année:
2005
Langue:
english
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english, 2005
30

Asymptotic Theory for a Factor GARCH Model

Année:
2006
Langue:
english
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english, 2006